Sistema De Comercio De 5 Días

Sistema de comercio enfrentan el día armado con un plan del juego Cuando viene a negociar para una vida, los inversionistas caen en tres categorías: Los que tienen un sistema comercial Aquellos que están desarrollando un sistema comercial Aquellos que nunca creyeron en utilizar un sistema comercial específico. Y siguen explicando a su cónyuge cómo perdieron todo su capital comercial El punto de esto, por supuesto, es enfatizar la importancia de enfrentar cada día de negociación con un plan de juego y un sistema de comercio. Una gran parte de ese plan de juego implica tener un sistema de comercio específico o configuración, y, lo que es más importante, una metodología comercial en la que aplicar a cada sistema de comercio o configuración. Sin esta combinación, un comerciante es como un antílope herido en el centro de un orgullo de león, donde no se trata de si el antílope va a ser golpeado, sino más bien de cuándo. Para un comerciante sin un sistema de comercio, la posibilidad de arruinarlo no es una cuestión de si. Es sólo una cuestión de cuándo. Utilizo 8 sistemas comerciales en mi rutina diaria de comercio. Uno de los más simples y eficaces es uno que llamo el 5 Minuto Multi-Pivot Play sistema de comercio, que es un sistema de comercio que utilizo en los futuros Dow mini-sized. También utilizo un sistema de comercio similar para los emini SampP, emini Nasdaq y emini Russell futuros. En aras de la simplicidad, me centraré en el mini-tamaño del sistema de comercio Dow en este artículo. La principal ventaja de este sistema de comercio es que se basa en el precio en lugar de un sistema de comercio basado en indicadores. En el momento en que la mayor parte del software de negociación genere una señal de compra o venta, el movimiento ya está en marcha. Siguiendo esta metodología basada en precios, hay muchos casos en los que entro en un comercio antes de los comerciantes del sistema de comercio basado en indicadores, y por lo general terminan entregando mi posición al igual que una señal de compra o venta se genera en un estocástico o Otro tipo de oscilador sistema de comercio. Sigo una media móvil exponencial de 2, 4 y 13 periodos, así como un RSI de 7 periodos en cada gráfico de 5 minutos. No utilizo éstos para las señales que utilizo éstos para ver cuando estos software que negocian de rezago están creando las señales de la compra y de la venta así que sé cuándo la muchedumbre está saltando pulg Antes de que veamos cómo utilizar el sistema que negocia, dejamos mirada en sus componentes principales: Niveles de pivote de 24 horas Primero, permite hablar sobre los pivotes: cómo se crean y cómo los uso. No hay gran misterio o secreto para los pivotes. Este software comercial está fácilmente disponible y ha estado alrededor por mucho tiempo. Estos son los niveles de soporte y resistencia calculados por los comerciantes de piso utilizando una fórmula matemática simple. Estos niveles se hicieron ampliamente conocidos y se han movido del piso. Hoy en día muchos comerciantes día son conscientes de ellos y tratar de usarlos, pero en mi experiencia que están utilizando incorrectamente. Para añadir a la confusión, hay diferentes versiones de fórmulas y diferentes marcos de tiempo que se utilizan al calcular pivotes. Por lo tanto, para empezar, vamos a ver lo que uso, que es una de las fórmulas pivote estándar: Una vez al día comerciante tiene esta fórmula, a continuación, los datos clave que se necesita es el alto, bajo y cierre de la sesión anterior. Para mi propio día de comercio, me gusta utilizar 24 horas de valor de los datos, y por lo tanto, utilizar la sesión de 24 horas de 4:15 pm Este a las 4:15 pm oriental. Una vez que consiga este alto / bajo / cierre, enchufé éstos en una hoja de balance de Excel con las fórmulas enumeradas arriba. Esta información genera 7 niveles importantes para el siguiente día de negociación: un pivote central, luego 3 niveles arriba (R1, R2 y R3) y 3 niveles por debajo (S1, S2 y S3). El pivote central tiene el mayor peso de los 7 niveles. Además de estos niveles diarios, también utilizo los niveles semanales (calculados usando el alto / bajo / cierre de la semana anterior) y los niveles mensuales (calculados usando el alto / bajo / cierre del mes anterior). En los días en que la acción es volátil, creando un rango de negociación de más de 150 puntos en el mini-Dow de tamaño o 15 puntos en el emini SampP, también utilizará puntos medios. Estos son literalmente el punto medio entre cada uno de los niveles diarios de pivote. Una vez que los pivotes son creados y dibujados, se asemejarán a la gráfica de la Figura 1. La Figura 1 muestra un sistema de negociación en un gráfico de 5 minutos del contrato miniatura de DOT de CBOT con sus niveles de pivote Diario, Semanal y Mensual correspondientes. La Figura 1 muestra un gráfico de 5 minutos del contrato miniatura de DOT de CBOT con sus correspondientes niveles de pivote Diario, Semanal y Mensual. Es raro cuando un índice de acciones alcanza sus niveles R3 o S3, ya que es el extremo de la gama. Esto es importante saber porque si un mercado se reúne a R2 o se vende a S2, que por lo general termina siendo el punto muerto alta o la baja muertos del día. Este conocimiento ayudará a moderar las emociones de los comerciantes y mantenerlos en camino para seguir este sistema de comercio. Dicho esto, permite echar un vistazo a mis reglas para mi sistema de comercio, mientras que el comercio de los pivotes. Metodología Básica de la Estrategia Multi-Pivot: 1) Estoy buscando operaciones contra los pivotes. Mis operaciones ideales se desvanecen en estos niveles. Si nos estamos reuniendo hasta un nivel de pivote, entonces ya estoy largo y estoy buscando una salida, o Im plana y estoy buscando iniciar una nueva posición corta. Por ejemplo, los mercados se recuperan a un nivel diario, y corto el movimiento. O un mercado se vende a un nivel diario, y compro el movimiento. No espero que los promedios móviles o el RSI confirmen la acción. En su lugar, he establecido las órdenes sobre la base de la acción del precio. Idealmente, obtendré la confirmación de MA por lo menos 20-30 minutos después de colocar el comercio, si no antes. En verdad, el comerciante puede comerciar este sistema sin las confirmaciones MA Sólo me gusta ver a su vez en mi dirección después de Im en un comercio. Sé que esto es cuando la mayoría de los comerciantes son sólo ahora entrar en el comercio demasiado tarde Figura 2 muestra un gráfico de 5 minutos de la CBOT mini-Dow contrato con los niveles de entrada y salida del sistema de comercio. La Figura 2 muestra un gráfico de 5 minutos del contrato miniatura de DOT de CBOT con los niveles de entrada y salida del sistema de comercio. El viernes, 16 de enero, la acción de precios en la tabla muestra 3 configuraciones de sistemas comerciales. A medida que los mercados rally hasta el punto medio cerca de 10565, establecí un corto, con mi objetivo de ser el pivote diario que está sentado abajo en 10529, más 3 puntos - algo de lo que voy a hablar en mi próxima regla del sistema de comercio. En un movimiento al pivote, cierro mi cortocircuito, y termino para ir largo, con mi blanco que es el punto medio. Después de golpear el punto medio, cierro mi largo, e inverso y corto, con mi objetivo que es el pivote diario una vez más. Ahora que tenemos la idea básica, vamos a ir más puntos de entrada y se detiene. 2) entrar y salir de operaciones mediante la colocación de órdenes de límite o comprar paradas / vender o - 3 puntos de los niveles de multi pivote comercialización de software. Las órdenes son 3 o -3 puntos dependiendo de qué lado del pivote el mercado está negociando. La idea es ser el primero en la línea. Por ejemplo, si uno de los niveles es 10500 y nos estamos reuniendo a ese nivel y ya estoy largo, pondré una orden de venta para salir a ese nivel de -3 puntos, que es 10497. Si el mercado cayera a un nivel Pivote en 10400 y soy corto, entonces mi objetivo es el pivote de 3 puntos, o 10403. Utilizo este / - 3 puntos para entradas, paradas y objetivos. La idea es estar delante del pivote y ser el primero en la fila para entrar o salir. En los días en que estoy usando el punto medio entre los niveles diarios, sólo uso el nivel de precios de punto medio real para las compras y ventas contra los puntos medios (en lugar de o - 3 puntos). 3) Mi parada inicial es casi siempre 20 puntos, nunca menos que eso. Si pongo un día de comercio y está cerca de los máximos o mínimos de noche, digamos 25 puntos de distancia, entonces voy a utilizar ese nivel como mi parada. 95 del tiempo sin embargo es sólo una parada de 20 puntos. No rastreo agresivamente mis paradas en este sistema comercial. La Figura 3 muestra un gráfico de 5 minutos del contrato DOT de miniatura de CBOT con los niveles de entrada, salida y parada del sistema de negociación. La Figura 3 muestra un gráfico de 5 minutos del contrato DOT de miniatura de CBOT con los niveles de entrada, salida y parada del sistema comercial. Figura 3 sistema de comercio muestra los niveles de entrada con sus paradas correspondientes en su lugar. Cuando me llenaron en mi corto en el punto medio 10565 inmediatamente colocó una parada de 20 puntos en 10585. Un largo en el nivel semanal 10532 3 en 10535 significaría que el comerciante coloca una parada inmediata de 20 puntos en 10515. La parada se basa en El nivel de entrada de los comerciantes, no el nivel de pivote. Im no un ventilador grande de agresivamente arrastre paradas en un sistema que negocia. Sin embargo, si nos acercamos a mi objetivo, por lo general dentro de los 5 puntos, moveré mi parada al siguiente nivel o - 3 puntos al otro lado. Esto significa que si soy largo, me gustaría poner mi parada en el pivote anterior - 3 puntos, lo que establecería una breakeven 6 jugar. La Figura 4 muestra un gráfico de 5 minutos del contrato miniatura Dow de CBOT con los niveles de entrada, salida y arrastre del sistema de negociación. La Figura 4 muestra un gráfico de 5 minutos del contrato miniatura Dow de CBOT con los niveles de entrada, salida y arrastre del sistema. La figura 4 muestra un ejemplo de dónde desplazarse por una parada. Aquí tenemos nuestra parada 20 original de nuestra entrada larga en una declinación al pivote semanal 3 puntos. Cuando el mercado está dentro de los 5 puntos de mi objetivo, subo la parada hasta el mismo pivote que usé como mi nivel de entrada y restó 3 puntos. En este caso de sistema de negociación, el pivote de entrada era la línea punteada verde, que es uno de los niveles semanales. Así que mi parada es de 3 puntos por debajo de ese nivel, que es de 6 puntos por debajo de mi entrada (ya que mi entrada fue pivote semanal de 3 puntos). 4) Después de 2 perdedores en una fila paré para el día. Esto parece una regla simple, pero es muy importante. La idea de este sistema de comercio es mantener a los comerciantes pérdidas pequeñas para que pueda vivir para luchar otro día. Con este sistema de comercio, si los comerciantes de los dos primeros oficios del día son perdedores, entonces él es de 40 puntos, o 200 por contrato negociado. Esto es muy razonable y evitará que un comerciante de tener un día de retiro asesino donde las emociones corren desenfrenado, causando overtrading. 5) Con este sistema de comercio, comercio 1 contrato por cada 12.500 en mi cuenta. Para las cuentas que administro, comercio 1 contrato por cada 25.000 en la cuenta. Técnicamente, el comerciante podría utilizar reglas de margen muy agresivas y el comercio de 10 contratos por cada 10.000 que tiene. El problema con esto es, si tiene dos perdedores en una fila, que acaba de perder 2.000, o 20 de su cuenta en un día. Perder 200 en una cuenta de 12.500 equivale a una pérdida de 1,6 de la equidad. Perder 200 en una cuenta de 25.000 equivale a una pérdida de -0,08 de la equidad. La clave para el comercio de futuros en línea es la gestión de los cambios de capital. Si un comerciante pierde 20, entonces tiene que hacer 25 para volver a breakeven. Uno de los errores más grandes que veo que los nuevos comerciantes hacen es doblar o triplicar de su plan original. Las razones son todas basadas emocionalmente, y todo lo que significa es que una cuenta de comerciantes es ahora un desastre esperando a suceder. Un comerciante puede estar en lo cierto 5 veces en una fila, pero si sigue pirámide y agregar contratos, sólo tiene que estar equivocado una vez para sufrir una pérdida enorme. Decidir cuántos contratos negociar y pegarse a ese sistema que negocia en cada comercio 6) Ignore las nuevas configuraciones del sistema que negocian entre 12:00 del mediodía ET y 2:00 p. m. ET. Si estoy en un oficio, me quedaré en él y guardaré mis parámetros. Sin embargo, si soy plano en este marco de tiempo, no voy a iniciar nuevos oficios. Esta es la zona muerta del día. Las instituciones se negocian hasta después de las 2:00 p. m. ET porque no hay suficiente volumen para manejar sus pedidos durante la tarde. La acción del precio resultante es agitada, y las únicas personas que se benefician de esto son los corredores, como los comerciantes sobre transacción sus cuentas, devolviendo todos sus beneficios que hicieron en la mañana. En este sistema de comercio, he encontrado una de las mejores maneras de mejorar la rentabilidad de una persona es no dejar que el comercio durante esta época del día. Estos son los sistemas de comercio y las reglas que sigo. Lo que es bueno sobre este sistema de comercio es que el comerciante no tiene que verlo muy de cerca una vez que está en una posición. No soy un remolque agresivo de paradas. Me gusta conseguir en una posición, establecer mis parámetros, y luego centrarse en otras cosas. Dependiendo de la situación laboral de los comerciantes, podría hacer esto en la oficina, especialmente en la costa oeste. Él podría establecer alertas para los niveles clave, y luego cuando el marketsLife es realmente simple, pero insistimos en hacerlo complicado. - Confucio Hay muchos sistemas y técnicas diferentes que los comerciantes pueden aprender a ayudarse a sí mismos obtener una ventaja en su comercio. Algunos de estos son complejos, pero no tienen que ser complejos para ser buenos. El sistema de 10 días es probablemente el más simple que alguna vez aprenderá, sin embargo, puede ser muy útil, especialmente durante los mercados agitados. El sistema de 10 días funciona en el simple principio de que cuando los mercados (especialmente el índice SP 500) están a 10 días de relativa alta o baja, la tendencia cambiará de dirección temporalmente. Un mínimo de 10 días ocurre cuando el precio de cierre de un día determinado es inferior al cierre de los últimos 10 días. Esto generalmente resulta en un fuerte rebote en el precio en 5 días. Un máximo de 10 días ocurre cuando el cierre es mayor que el cierre de los últimos 10 días. Los resultados máximos de 10 días son un poco más erráticos, pero a menudo los resultados son hacia abajo o por lo menos de movimiento plano durante los próximos 5 días. Las flechas azules indican una compra según el sistema, que es la mañana después de un mínimo de 10 días se alcanza, mientras que las flechas rojas indican una señal de la venta la mañana Después de alcanzar un máximo de 10 días. Este gráfico es una buena demostración de lo exacto que puede ser a veces. En los mercados de fuerte tendencia, los resultados no son tan buenos, pero todavía es bastante bueno para predecir pausas cortas, al menos, en la tendencia. Los mínimos de 10 días son, de lejos, más útiles que los máximos de 10 días. Desde 1980, los mínimos de 10 días han sido un predictor exacto de las ganancias a corto plazo en el índice SPX alrededor del 62 por ciento del tiempo. Simplemente comprar la mañana después de una señal baja y la celebración de exactamente 5 días cada vez, como se ha descrito anteriormente, habría producido una ganancia de alrededor de 120 por el período de 26 años, y eso es sin reinvertir los beneficios. Mientras que, en sí mismo, es impresionante, definitivamente no es la única manera que puede utilizar el sistema. El sistema de 10 días es probablemente mejor utilizado para dirigir sus otros oficios. Por ejemplo, si cambia las acciones o opciones comerciales y nota que el Sistema de 10 días produce una señal alta, puede evitar o recortar sus operaciones alcistas durante algunos días. Con respecto a los sistemas de comercio de día, si usted planea ser un comerciante de día discrecional o completamente automatizar su comercio de día de la acción, la mayoría de los sistemas de comercio intradía debe tener en cuenta los siguientes componentes : La ENTRADA que se origina en su configuración y desencadenamiento para que pueda entrar en el comercio. El STOP que controla su riesgo en el trade. The EXIT que es el resultado de la parada inicial que se mueve en la dirección deseada del comercio o un precio objetivo que se coloca en el momento de entry. The viejo dicho que los aficionados se concentran en ENTRADAS, Es probablemente cierto. Después de todo, ésa es la parte interesante - mirar todas esas cartas y calcular hacia fuera cómo youre que va a conseguir en todo el dinero que hace comercios. Eso es lo que hice cuando yo era un novato hace veinte años, y si youre un novato en este momento, eso es probablemente lo que estás haciendo demasiado. Bien, a medida que adquiera experiencia con el día de comercio o comercio en general, youll llegar a darse cuenta de algunos hechos fríos duros. Uno de esos hechos es que el youd entiende mejor el concepto del TAMAÑO de la POSICIÓN antes de poner cualquier dinero serio en negociar. Todos los componentes anteriores de un sistema de comercio de día son importantes, pero si el tamaño de posición de término es ajeno a usted, hazte un favor y aprender algo al respecto. Prometo, es un concepto fácil de aprender y voy a mantener la explicación tan simple como sea posible. Para aquellos que se dicen a ti mismo Hey, pensé que la esperanza era parte de un sistema de comercio. No te preocupes, Ive consiguió una página separada para eso y bien ir más allá que más adelante. QUÉ ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN DE DÍAS, LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y LOS SET-UPS Considero que las estrategias de negociación de día consisten en tres pasos básicos: Una configuración que pone al operador en modo de alerta o modo de lista de seguimiento para un stock en particular. Esto podría incluir la exploración de existencias para determinados patrones de comercio o podría tener que ver con ciertas poblaciones que cumplan ciertos requisitos de aumento de precio y / o volumen. Todo depende de los métodos utilizados por el comerciante. Pero cualquiera que sea la estrategia, sirve para poner las acciones individuales en el aviso como tener potencial para un comercio ese día. Uno puede publicar estas poblaciones en una forma de azulejos en su pantalla una vez que se encuentran, con las órdenes de compra en el lugar, para que puedan ver para las órdenes de ser activado. Un gatillo o señal que inicia una posición larga o corta en una acción. Un ejemplo simple es un movimiento del precio sobre una línea particular de la resistencia. Una parada que sea puesta manualmente por el comerciante o automáticamente por el software que negocia. Como se puede ver comparando con la lista en la parte superior de la página, las estrategias comerciales (bajo mi definición) contienen el trabajo de encontrar o localizar acciones individuales para el comercio ese día, estableciéndolas para un comercio largo o corto e inmediatamente Stop order en ese trade. It requiere posiblemente el más tiempo e interesantes partes del comercio, pero no contiene todos, ni los componentes más importantes de un comercio. COMO LOS COMERCIANTES USAN LOS SISTEMAS DE COMERCIO DE DÍAS Hay tres maneras básicas que los comerciantes van sobre usar sistemas de comercio de día: Usted puede negociarlos 100 automáticamente usando el software de comercio automatizado. Todos los componentes anteriores de un sistema son iniciados por el algoritmo de programas sin la ayuda de los comerciantes. El comerciante normalmente no interfiere con las decisiones de los programas, a menos que la retirada del sistema de comercio parece completamente fuera de los límites normales del sistema. Puede intercambiarlos semiautomáticamente. Lo que significa que el software desempeña el papel de ayudar a un comerciante para localizar las existencias automáticamente que cumplan con sus criterios programados, e incluso puede configurar una orden para él, pero el comerciante decide usar juicio individual sobre cada acción, o no para golpear el comercio. Una vez en el comercio, el sistema semiautomático de comercio de día, a continuación, tomaría y gestionar todas las salidas. Un comerciante discrecional utilizaría un sistema de comercio de, pero tendría muy poco, si cualquier automatización en su proceso. Un ejemplo de esto es un comerciante que utiliza una lista de acciones, tales como una lista de ganadores o brecha para eliminar o clasificar las existencias de operaciones potenciales. O, un comerciante que utiliza un escáner de acciones de terceros para encontrar acciones para comercios que cumplan con sus requisitos de sistemas. Otro ejemplo es el comerciante que tiene un sistema completo y backtested de comercio de día, que confía, pero prefiere comerciar con 100 discreción en contraposición a 100 automatización. Como se puede ver theres algunos caminos diferentes que puede bajar durante su viaje de comercio y un poco de toma de decisiones que youll necesidad de hacer antes de empezar a operar. Algunas de estas decisiones se basarán en su experiencia individual. Por ejemplo, ¿qué tan profundo es su conocimiento de programación de computadoras? Fuerte programación y habilidades matemáticas sin duda hará más fácil ir 100 automatizado. Sin embargo, más nuevo software más fácil de usar está llegando al mercado todo el tiempo, que hacen más fácil para los no programadores a participar en el comercio automatizado. Si esa es la dirección que desea tomar y no tienen actualmente las habilidades, entonces usted puede ser que desee comprobar mi lista de libros sobre el sistema de comercio de comercio de diseño de libros elegir la categoría de diseño de sistema de comercio. Por lo tanto, no necesariamente la regla de los sistemas automatizados día de negociación si la programación no es parte de su educación.