Símbolo De Media Móvil De 200 Días

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Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Porcentaje por encima del promedio móvil por ciento Por encima del promedio móvil Introducción El porcentaje de acciones que cotizan por encima de un promedio móvil específico es un indicador de amplitud que mide la fortaleza interna o la debilidad en el índice subyacente. El promedio móvil de 50 días se utiliza para el período de corto a medio plazo, mientras que los promedios móviles de 150 días y 200 días se utilizan a mediano y largo plazo. Las señales pueden derivarse de niveles de sobrecompra / sobreventa, cruces por encima / por debajo de 50 y divergencias alcistas / bajistas. El indicador está disponible para los mercados de Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días, media móvil de 150 días o promedio móvil de 200 días. Una lista completa de símbolos se proporciona al final de este artículo. Cálculo El cálculo es sencillo. Simplemente divida el número de acciones por encima de su promedio móvil de XX días por el número total de acciones en el índice subyacente. El ejemplo del Nasdaq 100 muestra 60 acciones por encima de su media móvil de 50 días y 100 acciones en el índice. El porcentaje por encima de su media móvil de 50 días equivale a 60. Como se muestra en el siguiente gráfico, estos indicadores fluctúan entre cero por ciento y cien por ciento con 50 como la línea central. Interpretación Este indicador mide el grado de participación. La brecha es fuerte cuando la mayoría de las acciones de un índice se están negociando por encima de un promedio móvil específico. Por el contrario, la amplitud es débil cuando la minoría de las acciones están negociando por encima de una media móvil específica. Hay al menos tres maneras de usar estos indicadores. En primer lugar, los cartistas pueden obtener un sesgo general con los niveles generales. Un sesgo alcista está presente cuando el indicador está por encima de 50. Esto significa que más de la mitad de las acciones en el índice están por encima de una media móvil en particular. Un sesgo bajista está presente cuando está por debajo de 50. En segundo lugar, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores son osciladores que fluctúan entre cero y cien. Con un rango definido, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra cerca de la parte superior de la gama y los niveles de sobreventa cerca de la parte inferior de la gama. En tercer lugar, las divergencias alcistas y bajistas pueden presagiar un cambio de tendencia. Una divergencia alcista se produce cuando el índice subyacente se mueve a un nuevo mínimo y el indicador permanece por encima de su mínimo anterior. La fuerza relativa en el indicador puede a veces prefigurar una reversión alcista en el índice. Por el contrario, una divergencia bajista se forma cuando el índice subyacente registra una mayor alta y el indicador se mantiene por debajo de su máximo anterior. Esto muestra una relativa debilidad en el indicador que a veces puede presagiar una reversión bajista en el índice. Umbral 50 El umbral 50 funciona mejor con el porcentaje de existencias por encima de sus promedios móviles más largos, como los de 150 días y 200 días. El porcentaje de existencias por encima de su media móvil de 50 días es más volátil y cruza el umbral 50 con más frecuencia. Esta volatilidad hace que sea más propenso a los whipsaws. La tabla siguiente muestra el SampP 100 Acima de 200 días MA (OEXA200R). La línea azul horizontal marca el umbral 50. Observe cómo este nivel actuó como soporte cuando el SampP 100 estaba tendiendo más alto en 2007 (flecha verde). El indicador se rompió por debajo de 50 a finales de 2007 y el nivel 50 se convirtió en resistencia en 2008, que es cuando el SampP 100 estaba en una tendencia a la baja. El indicador retrocedió por encima del umbral de 50 en junio-julio de 2009. Aunque el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 200 días no es tan volátil como el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días, el indicador no es inmune a los whipsaws. En el gráfico anterior, hubo varios cruces en agosto-septiembre de 2007, noviembre-diciembre de 2007, mayo-junio de 2008 y junio-julio de 2009. Estos cruces pueden reducirse aplicando una media móvil para suavizar el indicador. La línea rosa muestra la SMA de 20 días del indicador. Observe cómo esta versión suavizada cruzó el umbral 50 menos veces. Overbought / Oversold El porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días es el más adecuado para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Debido a su volatilidad, este indicador pasará a los niveles de sobrecompra y sobreventa con más frecuencia que los indicadores basados ​​en medias móviles más largas (150 días y 200 días). Al igual que los osciladores de impulso, este indicador puede llegar a ser sobrecompra varias veces en una fuerte tendencia alcista o sobreventa muchas veces durante una fuerte tendencia a la baja. Por lo tanto, es importante identificar la dirección de la tendencia más grande para establecer un sesgo y el comercio en armonía con la gran tendencia. Las condiciones de sobreventa a corto plazo se prefieren cuando la tendencia a largo plazo es mayor y las condiciones de sobrecompra a corto plazo son preferidas cuando la tendencia a largo plazo es baja. El análisis de tendencias básicas se puede utilizar para determinar la tendencia del índice subyacente. En la siguiente tabla se muestra el SampP 500 de más de 50 días MA (SPXA50R) con el SampP 500 en la ventana inferior. Una media móvil de 150 días se utiliza para determinar la tendencia más grande para el SampP 500. Observe que el índice cruzó por encima de la SMA de 150 días en mayo y la tendencia más alta en los próximos 12 meses. Con una tendencia alcista general en curso, las condiciones de sobrecompra fueron ignoradas y las condiciones de sobreventa se utilizaron como oportunidades de compra. En general, las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompra y las lecturas por debajo de 30 se consideran sobrevendidas. Estos niveles pueden variar para otros índices. En primer lugar, observe cómo el indicador se convirtió en sobrecompra varias veces desde mayo de 2009 hasta mayo de 2010. Las lecturas de sobrecompra múltiple son un signo de fuerza, no de debilidad. En segundo lugar, observe que el indicador se sobrevendió sólo dos veces durante un período de 12 meses. Además, estas lecturas sobrevendidas no duraron mucho tiempo. Esto también es un testamento a la fuerza subyacente. Simplemente convertirse en sobreventa no siempre es una señal de compra. A menudo es prudente esperar un repunte de los niveles de sobreventa. En el ejemplo anterior, las líneas de puntos verdes muestran cuando el indicador cruzó de nuevo por encima del umbral 50. También es posible que otra señal se disparó cuando el indicador descendió por debajo de 35 en noviembre. El siguiente gráfico muestra el SampP 100 Acima de 50 días MA (OEXA50R) con el SampP 100 en la ventana inferior. Este es un ejemplo de mercado bajista porque OEX estaba operando por debajo de su SMA de 150 días. Con la mayor tendencia a la baja, las condiciones de sobreventa fueron ignoradas y las condiciones de sobrecompra fueron utilizadas como alertas de venta. Una señal de venta consta de dos partes. En primer lugar, el indicador debe hacerse sobrecompuesto. Segundo, el indicador debe moverse por debajo del umbral 50. Esto asegura que el indicador ha comenzado a debilitarse antes de hacer un movimiento. A pesar de este filtro, todavía habrá whipsaws y señales malas. Hay tres señales visibles en la tabla de abajo. La flecha roja muestra la condición de sobrecompra y la línea punteada roja muestra el siguiente movimiento por debajo de 50. La primera señal no funcionó bien, pero las otras dos resultaron bastante oportunas. Divergencias alcistas / bajistas Las divergencias alcistas y bajistas pueden producir grandes señales, pero también son propensas a muchas señales falsas. La clave, como siempre, es separar señales robustas de señales ineficaces. Pequeñas divergencias pueden ser sospechosas. Éstos se forman típicamente en un período de tiempo relativamente corto con poca diferencia entre los picos o los valles. Las pequeñas divergencias bajistas en una tendencia alcista fuerte son improbables presagiar la debilidad significativa. Esto es especialmente cierto cuando los picos divergentes exceden de 70. Piense en ello. Breadth todavía favorece a los toros si más de 70 de las acciones están negociando por encima de un promedio móvil designado. De manera similar, es poco probable que las pequeñas divergencias alcistas en las fuertes tendencias bajistas presagien una reversión alcista importante. Esto es especialmente cierto cuando los canales divergentes se forman por debajo de 30. La anchura todavía favorece a los osos cuando menos de 30 de las existencias se están negociando por encima de una media móvil especificada. Las divergencias mayores tienen una mayor probabilidad de éxito. Mayor se refiere al tiempo transcurrido ya la diferencia entre los dos picos o valles. Una divergencia aguda que cubre dos meses o más es más probable que funcione que una divergencia superficial que cubre 1-2 semanas. El gráfico a continuación muestra el Nasdaq Acima de 50 días MA (NAA50R) con el Nasdaq Composite en la ventana inferior. Una gran divergencia alcista se formó desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. A pesar de que los comederos estaban por debajo de 30, la divergencia se prolongó durante tres meses y la segunda fue muy por encima de la primera depresión (flechas verdes). El movimiento posterior sobre 50 confirmó la divergencia y prefiguró el rally de finales de mayo a principios de junio. Una pequeña divergencia bajista se formó en mayo-junio y el indicador se movió por debajo de 50 a principios de julio, pero esta señal no prefiguró una prolongada disminución. La tendencia alcista del Nasdaq fue demasiado fuerte y el indicador se movió de nuevo por encima de 50 en poco tiempo. El siguiente gráfico muestra el SampP / TSX sobre 50 días MA (TSXA50R) con el TSX compuesto (TSX). Una pequeña divergencia bajista se formó desde la segunda semana de mayo hasta la tercera semana de junio (4-5 semanas). A pesar de que se trataba de una divergencia relativamente corta en el tiempo, la distancia entre los primeros días de mayo y mediados de junio creó una divergencia bastante pronunciada. El TSX Composite logró superar su máximo de mayo, pero el indicador no regresó por encima de los 60 a mediados de junio. Un alto pronunciadamente inferior formado para crear la divergencia, que luego se confirmó con una ruptura por debajo de 50. Conclusiones El porcentaje de las poblaciones por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide el grado de participación. La participación se consideraría relativamente débil si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y sólo 40 de las acciones estaban por encima de su media móvil de 50 días. Por el contrario, la participación se consideraría fuerte si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y 60 o más de sus componentes también estaban por encima de su media móvil de 50 días. Además de los niveles absolutos, los artistas pueden analizar el movimiento direccional del indicador. La brecha se debilita cuando el indicador cae y se fortalece cuando el indicador aumenta. Un mercado en alza y un indicador en descenso elevarían las sospechas sobre la debilidad subyacente. Del mismo modo, un mercado en baja y un creciente indicador sugeriría una fuerza subyacente que podría presagiar una inversión alcista. Al igual que con todos los indicadores, es importante confirmar o refutar los hallazgos con otros indicadores y análisis. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden trazar estos indicadores en la ventana principal del gráfico o como un indicador que se sitúa encima o debajo de la ventana principal. El siguiente ejemplo muestra las acciones de SampP 500 por encima de 50 días MA (SPXA50R) en la ventana de gráfico principal con el SampP 500 en la ventana de indicadores a continuación. Se agregaron una SMA de 10 días (rosa) y una línea de 50 (azul) a la ventana principal. La imagen debajo del gráfico muestra cómo agregarlas como superposiciones. El SampP 500 fue agregado como un indicador seleccionando el precio y entrando SPX para los parámetros. Haga clic en las opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición. Haga clic en la tabla de abajo para ver un ejemplo en vivo. Lista de Símbolos Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje o el número de acciones por encima de un promedio móvil específico para los productos Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los promedios móviles específicos incluyen los de 50 días, 150 días y 200 días. La primera tabla muestra los símbolos disponibles para el PORCENTAJE de existencias por encima de una media móvil específica. Observe que todos estos símbolos tienen un R al final. La segunda tabla muestra los símbolos disponibles para el NÚMERO de acciones por encima de una media móvil específica. Este es un número absoluto. Por ejemplo, el Dow puede tener 20 acciones por encima de su media móvil de 50 días o el Nasdaq puede tener 1230 acciones por encima de su media móvil de 50 días. Las gráficas de los indicadores basadas en PERCENT y NUMBER tienen el mismo aspecto. Sin embargo, números absolutos, tales como 20 y 1230, no pueden ser comparados. Los porcentajes, por otro lado, permiten a los usuarios comparar niveles a través de una matriz de índices. Haga clic en la imagen de abajo para ver esto en el catálogo de símbolos. Promedios de movimiento - Simple y exponencial Promedios móviles - Simple y exponencial Introducción Los promedios móviles suavizan los datos de precios para formar un indicador de tendencia siguiente. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados ​​en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados ​​que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que la EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados ​​en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John Murphy