2 Días Sistema De Comercio Rsi

Un sistema simple del comercio del retiro de RSI Los comerciantes del sistema pueden querer probar esta metodología, que se basa en un pullback RSI fácil de seguir y generó resultados muy buenos en un estudio largo del backtest que abarcó tanto el toro como los mercados bajos. Quiere ahorrarse la molestia de buscar el sistema de comercio de valores perfecto. ¿Está buscando una manera simple, tiempo y estrés probado para obtener beneficios constantes, simplemente haciendo clic en unos botones en su plataforma de negociación o cuenta de corretaje en línea A pesar de que no hay sistemas perfectos de comercio o metodologías, y aunque el flujo de Los boletines de noticias dudosos del consejo común no pararán nunca de llegar en su caja, realmente hay sistemas que negocian disponibles para usted que son fáciles de utilizar y que son probables entregar beneficios constantes sobre largos períodos del tiempo. No, no será tan simple como golpear un botón o dos, y sí, usted debe tener la fortaleza psicológica para ejecutar fielmente tales métodos (si usted puede seguir algunas reglas simples todo el tiempo, sin excepciones) si usted espera cosechar Las ganancias posibles mediante el comercio de un enfoque estructurado, disciplinado y sistemático para la negociación del mercado de valores. Heres una breve mirada a una manera de lograr esto. Usando una exploración básica de Metastock / TradeSim, corrí un sistema de retroceso simple del índice relativo de la fuerza (RSI), uno que toma los comercios largos solamente e intenta aprovecharse de un movimiento del retraso más arriba en una acción dada. Un centenar de acciones de gran capitalización se utilizaron en el test de casi 20 años, con todas las existencias utilizadas han sido listadas desde al menos el 1 de enero de 1991. Heres el código para la exploración RSI retroceso en Metastock. Si no utiliza, Metastock, esto no significa mucho para usted, pero usted debe ser capaz de hacer un estudio similar en su plataforma de negociación de elección. Columna A nombre: CLOSE Columna A código: CLOSE Columna B nombre: Long Columna B código: (Cruz (RSI (5), 18) Y CMF (89) gt (0)) Columna C nombre: (75, RSI (5))) En términos simples, toda esta exploración está buscando son acciones con fuerte flujo de dinero a largo plazo (en este caso, basado en un indicador de flujo de dinero de Chaikin de 89 días) que ha hecho retroceder algun grado. Los usuarios de Metastock pueden simplemente copiar y pegar el código en Metastock Explorer. Los usuarios de otros paquetes de desarrollo de gráficos / sistemas deben ser capaces de adaptar fácilmente el código para su propia situación según sea necesario. Comenzando con un saldo hipotético de la cuenta inicial de 20.000, probé 100 acciones de gran capitalización a partir del 1 de enero de 1991 con esta estrategia básica y también agregó una pérdida de stop fijo de 6 para cada operación. Además, establecí el backtest para limitar el número máximo de posiciones mantenidas a ocho y permitió no más de dos nuevas posiciones comerciales en cualquier día de negociación dado no importa cuántas señales comerciales se generaron. También se especificó una asignación fija de 12,5 de la cuenta por nueva posición (8 posiciones x 12,5 iguales a 100). Por último, también se incluyó una comisión de 0,01 por acción en la mezcla, que es similar a los regímenes de precios por acción de Interactive Brokers y TradeStation. Así que, ¿cómo hizo el RSI 5x5 sistema durante esta prueba de cerca de 20 años atrás, de todos modos NEXT: Ver estos sistemas Impresionante Backtest Resultados Post a Comment Related Videos on STRATEGIES Próximas Conferencias Contact UsI don8217t saber si es el caso de like-minds Pensando igual, pero acabo de estar en el sitio de Dog8217s y encontré una discusión de usar el porcentaje de acciones en RSI (2) lt 10 como un indicador de ancho. Divertido que 8211 como yo estaba trabajando en los últimos dos días en tan sólo un sistema. Por supuesto, esto es lo que me gusta de los internets 8211 usted tiene un grupo de personas que nunca se han visto trabajando juntos en todo tipo de formas interesantes. Aquí están los detalles: Comencé tomando las existencias del SampP500. Corrí un análisis de Amibroker sobre ellos sumando el número de acciones, con el tiempo, con un RSI (2) lt 10 y RSI (2) gt 80. Luego graficé esta captura de pantalla de datos 8211 abajo. Luego configuro un sistema sencillo 8211 comprar cuando el RSI (2) gt 80 cruza sobre el RSI (2) lt 10. Vender en el evento contrario. Para la prueba he utilizado el SPY como un proxy para el SampP500 con el fin de hacer que el indicador de ancho de hacer el trabajo duro 8211 en otras palabras, yo didn8217t quieren individuales stock8217 rendimiento que afecta a los resultados. El resultado final: STOCK TRADING SYSTEM FAIL. El sistema es actualmente muy pobre. Los ganadores sólo 44 del tiempo que wouldn8217t ser tan mal excepto it8217s no una tendencia siguiendo el sistema. En cualquier caso, I8217m publicar los resultados y algunas capturas de pantalla 8211 si alguien tiene alguna idea, házmelo saber. Si alguien quiere algunos ejemplos de código sólo correo electrónico. Además, si alguien quiere que mis datos RSI generados (2) en este material para jugar con, I8217m feliz de proporcionar 8211 sólo me golpeó con un correo electrónico. Háganme saber el grupo de acciones / índice y cualquier otra configuración. Aquí se ve cómo se ve el indicador en la pantalla: Barra diaria RSI, it8217s una ligera mejora con respecto a la supervisión y la entrada al cierre o entrando al día siguiente8217s abierto. Me pareció que valía la pena hacerlo en tamaño o con apalancamiento, pero no con mi estilo. Hola chicos, he publicado los resultados de algunas pruebas que he estado trabajando en esta semana con Woodshedder sobre la base de sus criterios de salida que es similar a Bill8217s pero mirando diferentes variables de entrada RSI. Además de los ETF, los corrí en las 3 carteras de acciones que normalmente utilizo en IBDIndex. Hay un par de criterios adicionales del filtro que estoy probando para intentar y ayudar a determinar si la disposición del RSI es meramente una corrección o un volumen de la descomposición 8211 en la disposición de RSI, cierre sobre MAs, cierre dentro de bandas de Bollinger, etc. Estoy de acuerdo sobre el crossover, Es un indicador a corto plazo que cualquier retraso matará. Tal vez la búsqueda de sobreventa en dos escalas de tiempo podría mejorar las cosas sin embargo, RSI (2) menos de 10 y RSI (10) menos de 10, por ejemplo. Bill, obtengo mejores resultados de 80 gt, pero I8217ll tiene que comprobar de nuevo para estar seguro. Re: leverage8230 That8217s por qué estamos viendo el SSO, como una parte de la cartera. Cosas muy interesantes que traté de hacer la compra inversa cuando RSI80 para algunas acciones en Brasil, principalmente VALE5 (creo que hay un ADR namede RIO) y fue bastante bien. No tengo los resultados exactos porque están en el otro PC pero conseguí cerca de 81 triunfo para la mayoría de las poblaciones brasileñas para una ganancia media de También hice un cierto bootstrapping en los datos detrended para verificar su consistencia y puedo rechazar el hipotesys nulo Que el sistema es inútil con 99.9. En mi opinión esta regla simple podría tener una gran cantidad de cosas que me encantaría saber más sobre su sistema. Largo: RSI (2) gt95 corto: RSI (2) gt5 I8217m usando RSI (2) durante un mes y el resultado es prometedor. Lucky 8211 Me cuesta creer que ir mucho tiempo cuando el RSI es gt 95 funcionaría pero es algo que obviamente puede probar. 8211 Probabilidad de golpear la pérdida de parada P (PT) 8211 Probabilidad de golpear la meta de beneficio Ejemplo: Usted ha decidido fijar su pérdida de parada a - 1USD y la meta del beneficio a 2USD. Esto significa que SL / PT 1/2. Con qué frecuencia golpeará PT, y con qué frecuencia SL P (PT) / P (SL) 1/2 En otras palabras, llegará a PT 33.33 del tiempo y SL 66.66 del tiempo. Si va a hacer 15 oficios. Entonces usted golpeará PT 5 veces que rinden 10USD y usted golpeará SL 10 veces que rinde -10USD (en promedio). A la larga, te romperás. (Si no hay comisiones). Si hay comisiones, entonces por turno se perderá una cantidad que es igual a la comisión por turno (en promedio). Usted puede hacer una pregunta: De acuerdo con lo que está entrando en un comercio al azar. Usted piensa que puede hacer mejor Difícilmente intente simplemente usando un ranking percentil del número de acciones o porcentaje con RSIlt10, con un período de retroceso largo (digamos 2-5 años), restar el resultado final de 1. Una vez que la clasificación cruce por debajo de la décima Percentil (oversold) puede activar las entradas cuando la lectura cruza por encima de 10 y mantenga hasta que llegue a 50. Para cortos, por supuesto, utilizar el percentil 90 También podría considerar un indicador de divergencia como un cumplido, que básicamente sigue la lectura RSI para el Mismo período de retroceso para el SPY menos el indicador de amplitud mencionado anteriormente. Si alguien podría probar esto, por favor hágamelo saber, porque hago un montón de cosas de la vieja escuela usando una hoja de cálculo, haciendo este tipo de análisis difícil. David 8211 feliz de ejecutar la prueba si puede aclarar un poco más. Por lo tanto, ya tengo un indicador codificado que cuenta el número de acciones, para un día dado, que están por debajo de RSI menos de 10. Yo divido este número por el número de acciones totales de I8217m corriendo para obtener el porcentaje. Por lo tanto, en su modelo, se compra el SPY cuando el de las existencias con RSI inferior a 10 va a 90 básicamente seguimiento de la historia del porcentaje de acciones en el SP500 por debajo RSI 10, entonces usted tendrá datos para crear un oscilador. Se podría ver como esto: Porcentaje de las poblaciones por debajo de RSI 10 Diciembre 12 23 Diciembre 11 29 Diciembre 10 55 Nov Oct etc Entonces, ya sea las cifras promedio de los últimos n días sugiero intentar 10,20,50,100,200, y 400 y utilizar desviaciones estándar (Como una banda de bollinger) para crear niveles de sobreventa Las señales de compra se podrían generar cuando el promedio es mayor que 2 SD por encima de la MA y luego cruza por debajo de 2SD (es decir, se está volviendo menos sobreventa), y el comercio está cerrado en la MA8212the La alternativa más simple es comprar 2sd arriba y vender en la nota MA mi preferencia sería utilizar un percentil vs banda de bollinger, que era lo que me estaba refiriendo. Hola soy un seguidor RSI-2. Mi sistema de trading se basa en la combinación de RSI-2 5-EMATRIN. Hice una herramienta simple en mi blog también. He solicitado nifty (índice indio). La estrategia es bastante digna de ser prometida. Introducción Desarrollada por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de reversión media diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI (2) Comprar Señal: