Michael Stokes
Prueba de la estrategia RSI (2)
Dic. 10, 2008 5:04 AM • espía
El indicador RSI (2) ha ganado mucha atención de la blogosfera. Un número de bloggers compañeros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel y Dogwood vienen a la mente) han estado haciendo todo tipo de cosas ingeniosas con él y yo recomiendo que la gente orientada TA se conectan a esa discusión.
En este informe, voy a probar el indicador en su forma más simple y ver cómo su desempeño ha evolucionado con el tiempo (y por qué el comercio como una estrategia estática podría ser un enfoque peligroso).
I usted no está familiarizado con RSI (2), lea esta cartilla de StockCharts. com. El Indicador de Fuerza Relativa corta # RSI & # 41; Utilizado aquí (2 días en lugar del habitual de 14 días) está midiendo cómo overbought / oversold el mercado está en la historia muy reciente. Vea el gráfico de muestra a continuación (RSI en el panel superior).
Click para agrandar
He leído muchas interpretaciones diferentes de RSI (2), pero en su forma más simple, los comerciantes van mucho tiempo cuando el RSI es muy bajo (es decir, sobreventa) y corto cuando es muy alto (es decir, sobrecompra). En el gráfico de abajo, he asumido que un comerciante fue largo el S & amp; P 500 ayer & rsquo; s cerca cada vez que el RSI cerró por debajo de 10 y corto cada vez que cerró por encima de 90. A partir de 2000 (sin fricción sin retorno sobre el efectivo).
Click para agrandar
[Logarítmicamente escalado]
Y para los amantes del número:
Click para agrandar
Claramente, desde el comienzo de esta década la estrategia ha sido muy predictiva de los rendimientos del día siguiente. Me gustan especialmente estos resultados porque (a) para un "extremo & rdquo; (Aproximadamente 24% de todos los días), y (b) a pesar de que la mayoría de los indicadores contrarios a corto plazo fracasaron miserablemente en octubre / noviembre de 2008, este enfoque resistió bien la tormenta.
Pero también hay cosas que no me gustan. En primer lugar, la gráfica anterior hace que sea difícil de ver, pero la estrategia pasó por un período de sequía largo alrededor de 2004 y 2005, donde no era muy predictivo de los retornos. Compounding que es el hecho de que antes de aproximadamente 1997; RSI (2) no funciona en absoluto como un indicador contrario.
Véase el gráfico a continuación, que tiene las mismas reglas de comercio que las anteriores, a partir de 1970.
Click para agrandar
[Logarítmicamente escalado]
Antes de alrededor de 1980 (es decir, a la izquierda de la primera línea azul punteada), el indicador funcionaba exactamente igual que en la actualidad (es decir, a la derecha de la segunda línea azul punteada). Los resultados entre estos períodos fueron mixtos. Esto es muy reminiscente de la evolución del seguimiento diario que he discutido varias veces en este blog.
Creo que RSI (2) tiene alas en el mercado de hoy. Tengo el significado de añadir un & ldquo; extremo & rdquo; Indicador de OB / OS a corto plazo al informe Estado del Mercado, y por ahora, RSI (2) lo será (se espera ver en el próximo informe). El informe completo de SOTM es adaptativo, lo que significa que debe detectar si este indicador deja de funcionar en el futuro.
Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) en la forma simple que he descrito aquí como una estrategia estática. Creo que el rendimiento antes de finales de los 90 e incluso en los puntos de esta década indica que en algún momento, esta estrategia podría volver a sus viejas maneras.
Cómo negocio solo con el RSI de 2 periodos
& # 8220; Aunque no sugerimos el uso de un solo indicador, si es necesario, el RSI de dos períodos sería el indicador. & # 8221;
Larry Connors es un comerciante experimentado y editor de la investigación comercial. Junto con Linda Raschke, escribió el libro Street Smarts. Que es una sólida colección de estrategias comerciales, incluyendo el Santo Grial.
¿Qué es tan fantástico acerca del Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors lo sugeriría como el & # 8222; ¿indicador?
Déjenos saber.
Reglas de Negociación & # 8211; Estrategia RSI de 2 periodos
El acoplamiento de un oscilador con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomendó el promedio móvil de 200 periodos, y StockChart. com hizo exactamente eso en sus ejemplos RSI2.
Sin embargo, agregué un giro a este oscilador rápido. Dejemos de eliminar un indicador de tendencia separado y dejemos que el RSI de dos períodos nos indique la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas.
El RSI de 2 períodos (como el ADX de 2 periodos) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2 RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia ascendente. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra fracasarán porque el RSI de 2 períodos no está destinado a localizar grandes inversiones.
Por lo tanto, cuando un RSI de 2 períodos de sobrecompra realmente logra empujar el mercado hacia abajo, sabemos que ha comenzado una tendencia a la baja.
Aplicar la misma lógica para sobrevolar las señales RSI en las tendencias de oso para alertarnos al comienzo de las tendencias de toros.
Configuración larga
El RSI de 2 períodos cae por debajo de 5
Saltos de precios por encima de la alta oscilación superior que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia alcista)
El RSI de 2 períodos cae por debajo de 5 nuevamente
Comprar en ruptura de alta de una barra alcista
Configuración corta
RSI de 2 períodos supera los 95
Las rupturas de precios por debajo de la baja oscilación baja que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia de oso)
RSI de 2 períodos se eleva por encima de 95 de nuevo
Comprar en ruptura de bajo de una barra bajista
Para resumir, buscamos dos señales RSI. La primera para mostrarnos la tendencia, y la siguiente para mostrarnos el comercio.
Ejemplos de comercio RSI de 2 periodos
Comercio Ganador & # 8211; Sobrevive RSI
Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el indicador RSI de 2 períodos con niveles de sobrecompra y sobreventa ajustados en 95 y 5, respectivamente.
El RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Lo marcamos con la línea punteada y lo observamos de cerca.
El precio subió y rompió el nivel de resistencia. La señal de sobrevendido de RSI de 2 periodos fue creíble. Aunque no tomamos esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado está ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable.
La siguiente señal de RSI de dos períodos vino rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio gapped sobre la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue un excelente comercio largo.
Para aclarar cómo calculamos los cambios de tendencia en esta estrategia, he marcado las señales de sobrecompra RSI que no lograron empujar al mercado hacia abajo en rojo. Estos fracasos son comunes en una tendencia alcista.
Sin embargo, la última señal de sobrecompra rodeada de negro envió al mercado por debajo de la última bajada baja. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista.
Perder Comercio & # 8211; RSI Overbought
Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos rosada.
El RSI de 2 períodos se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención al último pivote principal.
6J cayó por debajo del nivel de soporte y confirmó un cambio de tendencia. Comenzamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones cortas.
La señal de sobrecompra RSI vino, y nos cortocircuitó por debajo de la barrera bajista dentro. El precio paró nuestra posición dentro de una hora.
Compare la acción de precio que rodea la primera señal RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino.
En el comercio ganador, la primera señal de sobrevendido fue sólida, y el precio subió hasta romper la resistencia sin vacilar. Mostraba un gran impulso alcista que apoyaba nuestro comercio.
Sin embargo, en el ejemplo perdedor, la primera señal de sobrecompra no invirtió inmediatamente el precio. En su lugar, se elevó aún más para hacer un alto más alto antes de caer a través del nivel de soporte. Esta señal RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que señaló es menos fiable.
Repase & # 8211; Estrategia de negociación RSI de 2 periodos
Me divertí con el RSI 2-periood. Es una versión muy útil de RSI que puede agregar a su caja de herramientas de comercio.
Encuentro valor en esta herramienta comercial ya que destaca donde la acción del precio se pone interesante.
El RSI de 2 períodos encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y según si el mercado inclina o no, formamos nuestro sesgo del mercado y conseguimos nuestras señales comerciales.
De acuerdo con nuestras reglas de negociación, estamos buscando una señal de sobreventa exitosa para confirmar la tendencia ascendente, antes de comprar la próxima señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, dependemos de la correlación serial de señales exitosas, un concepto útil en los mercados de tendencias.
Nuestro método de usar el RSI de 2 períodos para encontrar cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de alcanzar el final de una tendencia bien establecida.
Larry Connors & # 8217; La investigación viene con estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la RSI2 back-testing en su libro se ve excelente. Si se siente tentado a intercambiarlo mecánicamente, piense de nuevo porque los resultados son históricos.
Sin embargo, su libro, How Markets realmente funciona, es definitivamente una gran lectura. Tiene resultados de back-test de estrategias de negociación y comportamiento de acción de precio, incluyendo altos / bajos, VIX, put / call ratio y más. Presenta los resultados claramente en las tablas agradables para mostrarle cómo los mercados realmente trabajan.
Lea la respuesta completa de por qué Connors recomienda el RSI de 2 períodos.
Por qué RSI puede ser uno de los mejores indicadores a corto plazo
9 de diciembre de 2008 por Larry Connors
Este artículo fue publicado originalmente en 2007 y se basó en una investigación que involucró 7.050.517 operaciones desde el 1 de enero de 1995 hasta el 30 de junio de 2006. Aplicamos un filtro de precios y liquidez que requería que todas las acciones fueran valuadas por encima de $ 5 y tuvieran una media móvil de 100 días De volumen superior a 250.000 acciones. Esta investigación se ha actualizado hasta 2010 y actualmente involucra 11.022.431 operaciones simuladas. *
Consideramos que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los mejores indicadores disponibles. Hay una serie de libros y artículos escritos sobre RSI, cómo usarlo, y el valor que proporciona en la predicción de la dirección a corto plazo de los precios de las acciones. Desafortunadamente, pocas de estas afirmaciones, si las hay, son respaldadas por estudios estadísticos. Esto es muy sorprendente teniendo en cuenta lo popular RSI es como un indicador y cuántos comerciantes confían en él.
Haga clic aquí para saber exactamente cómo puede maximizar sus ganancias con nuestra nueva Guía de Estrategia de Acciones RSI de dos periodos. Se incluyen docenas de variaciones de estrategia de existencias de alto rendimiento y cuantificadas basadas en el RSI de dos períodos.
La mayoría de los comerciantes usan el RSI de 14 períodos, pero nuestros estudios han demostrado que estadísticamente, no hay ventaja que salir hasta ahora. Sin embargo, cuando usted acorta el plazo usted comienza a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que los resultados más sólidos y consistentes se obtienen usando un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos sistemas de comercio exitosos que incorporan el RSI de 2 períodos.
Antes de llegar a la estrategia real, aquí hay un poco de antecedentes sobre el RSI y cómo se calcula.
Índice de Fuerza Relativa
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) fue desarrollado por J. Welles Wilder en los años setenta. Es un oscilador de impulso muy útil y popular que compara la magnitud de las ganancias recientes de una acción con la magnitud de sus pérdidas recientes
Una fórmula sencilla (ver abajo) convierte la acción del precio en un número entre 1 y 100. El uso más común de este indicador es medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa & # 8211; Simplemente, cuanto más alto es el número más sobrecompra la acción es, y cuanto más bajo es el número más oversold la acción es.
Como se mencionó anteriormente, la configuración predeterminada / más común para RSI es de 14 períodos. Puede cambiar esta configuración predeterminada en la mayoría de los paquetes de gráficos muy fácilmente, pero si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con su proveedor de software.
RSI de 2 periodos
Miramos más de once millones de operaciones del 1/1/95 al 12/30/10. La siguiente tabla muestra el porcentaje promedio de ganancia / pérdida para todas las poblaciones durante nuestro período de prueba ** durante un período de 1 día, 2 días y 1 semana (5 días). Estos números representan el punto de referencia que utilizamos para las comparaciones.
A continuación, cuantificamos las condiciones de sobrecompra y sobreventa medidas por la lectura de RSI de 2 periodos por encima de 90 (sobrecompra) y por debajo de 10 (sobreventa). En otras palabras, examinamos todas las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90, 95, 98 y 99, que consideramos sobrecompuesta; Y todas las poblaciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 10, 5, 2 y 1, que consideramos sobreventa. Luego comparamos estos resultados con los puntos de referencia, aquí encontramos lo que encontramos:
sobreventa
Los rendimientos medios de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 10 superaron a los de referencia 1 día (+0,08%), 2 días (+ 0,20%) y 1 semana más tarde (+ 0,49%).
Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 5 superaron significativamente al índice de referencia 1 día (+ 0,14%), 2 días (+ 0,32%) y 1 semana más tarde (+ 0,61%).
Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 2 superaron significativamente al punto de referencia 1 día (+ 0,24%), 2 días (+ 0,48%) y 1 semana más tarde (+ 0,75%).
Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de dos períodos por debajo de 1 superaron significativamente el punto de referencia 1 día (+0,30), 2 días (+ 0,62%) y 1 semana más tarde (+ 0,84%).
Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento mejoró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por debajo de 2 fueron mucho mayores que aquellas acciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc.
Esto significa que los comerciantes deben mirar para construir estrategias alrededor de acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 10.
sobrecompra
Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura del RSI de 2 periodos por encima de 90 superaron el punto de referencia de dos días (0,01%) y una semana después (0,02%).
Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95 fueron inferiores a los del índice de referencia y negativos 2 días después (-0,05%) y 1 semana después (-0,05%).
Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 98 fueron negativos 1 día (-0,04%), 2 días (-0,12%) y 1 semana más tarde (-0,14%).
Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 99 fueron negativos 1 día (-0,07%), 2 días (-0,19%) y 1 semana más tarde (-0,21%).
Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento se deterioró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 98 fueron significativamente inferiores a los de las existencias con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95, etc.
Esto significa que las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90 deben evitarse. Los comerciantes agresivos pueden buscar la construcción de estrategias de venta a corto alrededor de estas acciones.
Como puede ver, en promedio, las acciones con un RSI de 2 periodos por debajo de 2 muestran un retorno positivo en la próxima semana (+ 0.75%). También se muestra que, en promedio, las acciones con un RSI de 2 períodos por encima de 98 muestran un retorno negativo durante la semana siguiente. Y, al igual que los otros artículos de esta serie han demostrado, estos resultados pueden ser mejorados aún más filtrando las acciones que operan por encima o por debajo de la media móvil de 200 días y combinando el RSI de dos períodos con PowerRatings.
Ejemplos Recientes
El gráfico 1 (a continuación) es un ejemplo de una población que recientemente tuvo una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 2:
El gráfico 2 (a continuación) es un ejemplo de una población que recientemente tuvo una lectura de RSI de 2 períodos por encima de 98:
Nuestra investigación muestra que el Índice de Fuerza Relativa es de hecho un indicador excelente, cuando se usa correctamente. Nosotros decimos & # 8220; cuando se usa correctamente # 8221; Porque nuestra investigación demuestra que es posible capturar movimientos a corto plazo en las poblaciones utilizando el RSI de 2 períodos, pero también muestra que al usar el & # 8220; Tradicional & # 8221; 14-período RSI hay poco / ningún valor a este indicador. Esta declaración corta a la esencia misma de lo que representa TradingMarkets & # 8211; Basamos nuestras decisiones comerciales en la investigación cuantitativa. Esta filosofía nos permite evaluar objetivamente si un comercio ofrece una buena oportunidad de riesgo / recompensa y lo que podría suceder en el futuro.
Esta investigación que estamos presentando aquí es sólo la punta del iceberg usando el RSI de 2 períodos. Por ejemplo, se pueden encontrar mayores resultados buscando lecturas de varios días por debajo de 10, 5 o 2. Y, aún mayores resultados pueden lograrse combinando las lecturas con otros factores tales como comprar un nivel de RSI de bajo nivel si negocia 1-3 % Intradía inferior. A medida que pasa el tiempo, compartiremos algunos de estos hallazgos de investigación, junto con un puñado de estrategias comerciales con usted.
El RSI de 2 períodos es el mejor indicador individual para los comerciantes de swing. Aprenda a comerciar exitosamente con este poderoso indicador con la Guía de Estrategia de Acciones RSI de 2 periodos. Haga clic aquí para pedir su copia hoy.
RSI y cómo beneficiarse de él
Marzo 26, 2012 5:00 am 18 comentarios Vistas: 18866
Todos sabemos que no hay indicadores mágicos, pero hay uno que sin duda actuó como la magia en los últimos 10 años o así. ¿Qué indicador es? Nuestro RSI confiable. En este artículo vamos a mirar dos modelos comerciales que se habló por primera vez en el libro, "Estrategias de comercio a corto plazo que trabajan & # 8222; Por Larry Connors y Cesar Álvarez. Ha sido bien establecido en varios artículos que un período de 2 RSI en el gráfico diario de los mercados bursátiles ha sido una herramienta fantástica para encontrar puntos de entrada. Las fuertes caídas de los precios en los futuros de S & amp; P E-Mini durante los mercados alcistas han sido históricamente (desde el año 2000) seguidas por reversiones. Estas reversiones pueden detectarse a menudo utilizando el indicador RSI estándar con un valor de dos. Coloque este indicador en un gráfico diario y busque puntos cuando el indicador cae por debajo de cinco, por ejemplo. Estos puntos bajos extremos son oportunidades de compra.
Los valores inferiores a 5 son verdes. Estos son puntos de compra.
Extremidad de la energía de EasyLanguage.
Cómo utilizar dos o más plazos
RSI (2) Resultados del sistema
Estos resultados son grandes teniendo en cuenta que tenemos un sistema tan simple. Esto demuestra el poder que el indicador RSI (2) ha tenido ahora por más de una década. Sólo con este concepto por sí solo puede desarrollar varios sistemas comerciales. Por ahora, veamos si podemos mejorar estos resultados.
Estrategia acumulada RSI (2)
Larry Conners añade un ligero giro al modelo de negociación RSI (2) al crear un valor RSI acumulado. En lugar de un solo cálculo, estaremos computando un total diario en funcionamiento del RSI de 2 períodos. En este caso, vamos a utilizar el total del RSI de dos períodos durante los últimos tres días. Cuando mantiene un valor acumulado del RSI (2), suaviza los valores. A continuación se muestra un gráfico que compara el indicador estándar RSI de 2 períodos con un indicador RSI de 2 períodos acumulado. Puede ver cuánto más suave es nuestro nuevo indicador. Esto se hace para reducir el número de operaciones con la esperanza de capturar los oficios de calidad. En resumen, es un intento de mejorar la eficiencia de nuestro modelo comercial original.
Mi estrategia de retrotracción con RSI 2
He estado negociando (o mejor tratando de comercio) forex durante los pocos años. Recientemente he desarrollado una estrategia que creo que bastante bueno. Pero tengo un problema para saber cuándo salir del comercio, etc Así que las reglas de estrategia son muy simples:
Para ir largo:
1) ICC (4) por debajo de -100
2) RSI (2) por debajo de 30
3) Stoch (4,1,1) por debajo de 20
4) MACD (6, 12, 9) por encima de la línea de señal
Así que, básicamente, estamos esperando la retirada en la tendencia corta y el mercado a ser overbought y comprar cuando se muestra nueva vela.
Para el cortocircuito las posiciones y las condiciones serán exactamente opuestas.
La estrategia funciona bien con 15M, 30M, gráfico de 1H. Probablemente u puede negociar que con 5 millones de cartas, así, pero yo personalmente prefiero el plazo más largo que esto.
Por favor, eche un vistazo a mis capturas de pantalla y dígame qué piensa usted.
No soy un gurú de forex o alguien como que sólo quiero algunas opiniones, dime lo que piensas y cómo puedo mejorar mi sistema.
RSI & # 038; ESTRATEGIA DE NEGOCIOS FOREX DE MACD DOT
MACD DOT (5, 200, 3)
Introduzca una posición LARGA cuando el RSI (7) toque el nivel 25 desde abajo, espere a que se forme el primer punto MACD azul y luego vaya largo.
Emplee el uso de Trailing Stops o coloque su stop loss debajo de los puntos MACD.
Exit Strategy / Take Profit:
Puede salir de su posición abierta cuando un MACD rojo se forme sobre el candelabro o puede esperar que el RSI toque el nivel 75 desde abajo.
RSI & amp; MACD DOT FOREX TRADING STRATEGY Venta Señal
Inicie una posición CORTA cuando el RSI (7) toque el nivel 75 desde arriba, espere a que aparezca el primer punto MACD Rojo y luego venda.
Aplicar Trailing Stops en su estrategia comercial o colocar su stop loss por encima de los puntos rojos MACD.
Exit Strategy / Take Profit:
Usted puede salir de su posición abierta cuando vea la formación del primer formulario MACD DOT azul debajo del candelabro o puede esperar a que el RSI toque el nivel 25 hacia arriba.
CM RSI-2 Estrategia - Indicadores superiores.
Estrategia RSI-2
*** En la parte inferior de la página hay un enlace donde puedes descargar el PDF de los resultados de Backtesting.
Este año me estoy centrando en aprender de dos de los mejores mentores en la industria con los expedientes de pista excepcionales para crear sistemas, y el aprendizaje de qué métodos trabajan realmente tan lejos como la prueba posterior.
Me encontré con el sistema RSI-2 que Larry Connors desarrolló. Larry se ha hecho famoso por sus indicadores técnicos, pero su sistema RSI-2 es lo que realmente le puso "On The Map" en sí. A primera vista, no pensé que funcionaría bien, pero decidí codificarlo y ejecutar backtests en el S & amp; P 0,00 %% 100 en los mercados de tendencia abajo, en los mercados de tendencia y ambos combinados. Me sorprendieron los resultados. Así que pensé que les daría por ti. También he realizado una prueba en los pares de forex mayor (12) durante los últimos 5 años, y todos los pares de divisas (80) del 28/11/2007 - 6/09/2014, resultados impresionantes también.
La estrategia de RSI-2 está diseñada para usar en Bares Diarios, sin embargo es una estrategia de negociación a corto plazo. El promedio de tiempo en un comercio es de poco más de 2 días. Pero los resultados arrojan los promedios generales del mercado.
Descripción detallada de los indicadores, reglas abajo:
Enlace para el PDF de los resultados comerciales detallados
Tema: RSI (2) Estrategia
RSI (2) Estrategia
Ahora estoy bien en mi tercer mes de comercio demo y tomó la decisión de comercio de acción de precios sin indicadores. Mes 2 fue muy exitoso, este mes no ha sido amable en absoluto. Entre los muchos blogs forex que recibo en facebook y por correo electrónico, he recibido un par de interesantes blogs (etiquetados a continuación) de onestepremoved. com que, llamó mi atención y, en mi opinión, vale la pena leer.
En esencia, describe la investigación de los Sres. Larry Connors y Cesar Alvarez sobre operaciones a corto plazo utilizando el Índice de Fuerza Relativa basado en un período de 2 días dirigido a los mercados (acciones y ETFs en su caso) que estaban por encima del promedio móvil de 200 días. Según entiendo, formaron el Sistema RSI acumulativo que entra en posiciones largas cuando el RSI (2) cae por debajo de 35 y una salida en 65.
Teniendo demasiado tiempo en mis manos, me puse a cambiar la configuración de mi indicador RSI y aplicarlo a mis gráficos. Ahora he pasado unas pocas horas jugando con este & quot; Y creo que usar el indicador RSI (2) puede tener algún mérito para las entradas. He mirado entrar largo cuando el RSI (2) se mueve por encima de 10 y también 35, y he mirado a ir corto cuando el RSI (2) se mueve por debajo de 90 y 65. Con estos números son los puntos gatillo. Pero quizás la entrada más interesante sería entrar cuando el RSI (2) se invierte, es decir, ingresar un cortocircuito cuando el RSI (2) invierte por 4 o 5 desde su actual alta e ingresa un largo cuando se invierte por 4 o 5 de su corriente bajo. Para salir, sugeriría una cantidad determinada de pips. La mayoría de los oficios estarían abiertos de 1 a 3 días, dependiendo de su objetivo. Todavía no he elaborado una parada, al parecer los autores recomiendan el comercio sin uno!
Creo que la única manera de ver si esta estrategia funciona sería construir un EA o un indicador, pero si alguno de ustedes leyendo esto, tienen tiempo para aplicar el RSI (2) a sus gráficos y echar un vistazo a las posibilidades que apreciaría Sus comentarios y recomendaciones.
Cómo negociar el RSI como estrategia estática
Hace unos días Michael Stokes en MarketSci hizo un excelente post referente a las lecturas RSI (2), la frecuencia cambiante de las lecturas extremas, su calidad de pronóstico (RSI) y la eficiencia del comercio de la reversión media a corto plazo en la Los mercados a lo largo del tiempo desde 1950 (Extreme RSI (2) Lecturas cada vez menos común. Y ya cubrió el tema aquí y aquí).
Aunque estoy completamente de acuerdo con sus hallazgos y conclusiones que podrían resumirse como (cit.) & # 8216; No creo que esto diga nada acerca de la efectividad de las estrategias basadas en indicadores como RSI (2), pero sí dice que podrían disparar un poco menos con el tiempo. & # 8216; Y (cit.) & # 8216; Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) en la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. & # 8216 ;, me incitaron los comentarios de Bill Luby sobre el post de Michael sobre el uso de puntos de rotura divergentes (por ejemplo, 95/5 y 98/2 en lugar de 90/10) y / o movimientos diferentes Promedios (por ejemplo RSI (3) y RSI (4) en lugar de RSI (2)).
El Índice de Fuerza Relativa del RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder e introducido en 1978. El RSI (x días) oscila entre 0 y 100 y compara la magnitud de las ganancias recientes de un activo (por ejemplo, acciones o índices) a la magnitud de sus recientes pérdidas , Con lecturas bajas indicando sobreventa y altas lecturas indicando condiciones de sobrecompra.
Mi objetivo era verificar si y hasta qué punto el Índice de Fuerza Relativa (sin tener en cuenta ningún indicador y / o condición adicional, por lo que en su forma pura) podría utilizarse para una estrategia de negociación mecánica (y estática), con investigaciones enfocadas en las siguientes preguntas:
Podría una estrategia basada en RSI soportar la prueba del tiempo sin ningún ajuste (por ejemplo puntos de quiebre) y / o adaptaciones a las condiciones de mercado entonces corrientes (por ejemplo, mercados de toro / oso),
Su rentabilidad año por año, en el largo plazo, y su capacidad para ofrecer rendimientos positivos en los mercados alcista y alcista,
Su capacidad para superar al SPY como un proxy negociable para el S & amp; P 500,
La posibilidad de reducir el tiempo en el mercado en comparación con un enfoque de compra y mantenimiento (que siempre está en el mercado) con el fin de reducir el riesgo de ser golpeado por un potencial cisne negro & # 8217; evento.
Como restricción adicional tomé en cuenta y permitió solo para operaciones largas (la adición de ventas cortas potenciales probablemente será tratada en un puesto futuro), y no se permiten ajustes (por ejemplo puntos de ruptura). No se toma el apalancamiento (no se calcula el tamaño de la posición, la administración del dinero y / o se detiene excepto los puntos de quiebre), pero la estrategia siempre se encuentra en & # 8217; (Retornos compuestos, significa que cualquier beneficio potencial siempre se reinvierte en el siguiente comercio con el fin de ser comparable a un enfoque de compra y retención que es uniforme en todos los casos, asumió que no Dinero se saca). Debido al hecho de que se trata de una prueba de concepto / encuesta solamente, las cifras de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones, honorarios y resbalones.
En primer lugar me di cuenta de que con respecto a todas las condiciones enumeradas anteriormente, no es el RSI de 2 días o 3 días o 4 días, pero el RSI de 2,5 días que cumplió con los requisitos mejor. Suena sorprendentemente, pero con respecto al cálculo del RSI no hace ninguna diferencia utilizando 2.5 como un promedio móvil en lugar de 2/3/4 / & # 8230; / X (números pares para el número de sesiones).
El siguiente paso fue evaluar los puntos de ruptura inferiores y superiores ideales. Desde mi perspectiva, el enfoque óptimo sería determinar la distribución de ganancias y pérdidas (para el SPY) en el transcurso de los dos primeros días siguientes a la entrada de un comercio en el punto de ruptura inferior, desglosado por RSI diferente ( 2.5), y respectivamente en el punto de ruptura superior para montar cualquier movimiento ascendente a su extensión ideal (y antes de que cualquier beneficio potencial se convierta en una pérdida). Para el período transcurrido desde el 01/03/1993, las siguientes tablas (Cuadro I para el punto de ruptura superior y Cuadro II para el punto de ruptura inferior) muestran la distribución respectiva de beneficios y pérdidas para el SPY durante el transcurso del período siguiente 2, dividido por diferentes rangos para el SPY & # 8217; RSI (2.5), asumido que uno habría comprado el SPY al cierre de cada sesión cuando el RSI (2.5) cerró entre el punto de ruptura inferior y el superior (no se permitieron operaciones superpuestas).
Con el fin de maximizar los beneficios, la salida ideal se encuentra entre 67,5 y 72,5. Eso presentaría el punto de ruptura superior ideal porque cualquier salida por encima (demasiado tarde) o por debajo (demasiado pronto) habría reducido cualquier logrado ya o habrá perdido cualquier posible aumento adicional debido al hecho de que la tendencia del mercado a invertir el rumbo Aumentó significativamente con un RSI (2,5) por encima de 70. El mismo principio se aplica al punto de ruptura inferior. La mayor rentabilidad (suma de todas las ganancias menos la suma de todas las pérdidas, no el factor de ganancia o cualquier otra cosa porque el factor de oportunidad desempeña un papel decisivo) se habría logrado con un punto de ruptura inferior de 18 ( + 179,06% durante los siguientes dos días si hubiese comprado el SPY al cierre de cada día cuando el RSI (2,5) cerrara por debajo de 18).
Estrategia. Comprar el SPX al cierre de una sesión cuando el RSI (2.5) se cierra por debajo del punto de ruptura inferior (18); Cerrar el comercio al cierre de una sesión cuando el RSI (2.5) cierra por encima del punto de ruptura superior (70).
(Tenga en cuenta que las cifras de rendimiento comercial se asignaron a la fecha - y por lo tanto se consideraron como alcanzados y realizados - cuando se inició la compra y no en la fecha en que se cerró el comercio, lo que no se realizó Una diferencia respecto a las ganancias / pérdidas totales logradas, pero debido a la distribución divergente de ganancias / pérdidas - no su total - la curva de equidad se vería un poco diferente)
La Tabla III muestra la curva de patrimonio respectiva. Algunas estadísticas adicionales:
Disminución máxima de mes: -11,22%
% Mes positivo: 74%
Desempeño del mes SPY: 52.85%
Tiempo en el mercado: 31.50%
Así que estoy totalmente de acuerdo con Michaels línea de fondo (cit.) & # 8216; Creo que RSI (2) tiene alas en el mercado de hoy. & # 8230; Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) en la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. , Pero no principalmente sobre el punto de que no tendría sentido comerciar el RSI (2.5) como una estrategia estática (que hubiera sido considerablemente rentable, menos arriesgada que una compra & espera & # 8216; # 8217; y casi siempre habría superado al SPY, pero con retrospectiva sólo porque hemos determinado los puntos de quiebre ideales en 2009 y no en 1993), pero en particular con respecto al hecho de que probablemente será posible construir una estrategia alrededor El RSI (2.5) en combinación con uno o más indicadores / condiciones como Michael lo hace en su informe del Estado del Mercado que sería superior a cualquier estrategia de RSI estática por sí solo.
Comercio exitoso,
PD. WordPress implementó recientemente un widget de Twitter, por lo que regularmente realizo algunas actualizaciones intradía, así como usar Twitter (como ya lo hice durante la última sesión, pero desafortunadamente parece haber un problema de conectividad entre WordPress y Twitter; Será resuelto pronto). Si estás interesado en, por favor, eche un vistazo al blog durante la sesión de operaciones también o suscríbase directamente a Twitter.
Estrategia de comercio de Forex Combinación de la gama media de True y la media móvil simple Envelope & raquo;
Combinación RSI, oscilador estocástico completo y SMA
Aprenderá sobre los siguientes conceptos
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, puede unirse a nuestro foro sobre la combinación de RSI, oscilador estocástico completo y SMA.
El artículo actual le familiarizará con otro sistema de comercio útil y confiable que se basa en la combinación de un promedio móvil simple lento, un oscilador estocástico completo y un índice de fuerza relativa.
Utiliza la protección apretada de la parada-pérdida, mientras que asegura beneficios potenciales altos produciendo señales de entrada exactas. Es mejor practicar en un marco de tiempo diario para limitar los efectos de whipsaws y se puede utilizar con cualquier moneda cruzar.
Consta de tres indicadores & # 8211; Un promedio móvil simple de 150 periodos, un índice de fuerza relativa de 3 periodos con niveles de sobrecompra y sobreventa de 70-80 y 30-20, respectivamente, y un oscilador estocástico completo con 6, 3, 3 configuraciones y en general la misma sobrecompra / sobreventa Áreas.
La primera condición que debe cumplirse para iniciar una entrada larga es que la SMA 150 esté por debajo de la acción de precio, lo que significa una tendencia alcista. Una vez que el Índice de Fuerza Relativa caiga en el área de sobreventa, busque un cruce de toro de las líneas Estocásticas, mientras que también están dentro de su zona de sobreventa (básicamente necesita una tendencia alcista con ambos indicadores mostrando que el mercado está sobrevendido y con el Estocástico mostrando un Inversión del toro).
Por el contrario, se genera una señal de entrada corta cuando la SMA 150 está por encima de la acción de precio, lo que significa una tendencia de oso, y RSI y el estocástico se encuentran en el área de sobrecompra. Tan pronto como las líneas rápidas y lentas del Stochastic hagan un crossover bajista, usted debe entrar corto en la barra de precio siguiente.
Stop-loss, objetivo de ganancia
Dijimos que esta estrategia ofrece un alto grado de protección del capital porque coloca niveles de stop-loss en el más reciente swing bajo. En cuanto a la meta de beneficio, como de costumbre, puede utilizar un objetivo de beneficio fijo en el que puede salir de su posición completa, o puede escalar a cabo al llegar a él y dejar una porción en el mercado, mientras que la protección con una parada.
Se genera una señal de salida cuando el Estocástico alcanza el nivel de sobrecompra / sobreventa opuesto (sobrecompra para una posición larga y viceversa). En ese punto puede salir de todo el comercio, la escala de la misma y utilizar una parada de arrastre, o mantener toda la posición y el camino de su parada. La parada de arrastre se coloca típicamente debajo del punto bajo de la barra anterior en una tendencia del toro, o sobre el colmo de la barra anterior en una tendencia del oso. Echa un vistazo a la siguiente captura de pantalla.
Hemos utilizado un gráfico horario para el ejemplo anterior para demostrar que también puede generar señales confiables, aunque Whipsaws será mucho más frecuente en comparación con el marco de tiempo diario. Como puede ver, una fuerte y prolongada tendencia alcista estaba en movimiento, como lo indica la creciente SMA de 150 periodos. En la barra (1) el RSI estaba en el área de sobreventa, mientras que el estocástico total realizó un cruce alcista, generando una señal de entrada larga. Por lo tanto, vamos a entrar por encima de la alta de la barra 1, o en 1.3583 dólares de los EE. UU.
Nuestro stop-loss se coloca varios pips (5-10) por debajo de la oscilación anterior baja (en 1.3547), por lo que elegir 1.3540. Permanecemos en el mercado hasta que el estocástico entre en la zona extrema opuesta (en nuestro caso se convierte en sobrecompra). En el bar (2) el mercado se sobrecompra y salimos de nuestra posición en su cierre, por lo tanto en 1.3596, anotando un beneficio de 13 pips. Sin embargo, debido a que esto compensa una relación riesgo-recompensa demasiado pequeña, podríamos usar una estrategia de gestión diferente para asegurar mejores resultados.
Podemos en cambio permanecer en el mercado como el estocástico se convierte en la sobrecompra y de inmediato rastrear nuestra parada a breakeven. Tan pronto como alcancemos una relación riesgo-recompensa de 1: 1, podemos escalar la mitad de nuestra posición y dejar el resto en el mercado para capitalizar una posible extensión de la subida. Para la segunda parte del comercio puedes seguir tu parada por debajo de la barra anterior y moverla hacia arriba a medida que se forma cada nueva barra de tendencias.
Posteriormente, el mercado generó varias otras posibles posiciones de entrada largas y cada una de ellas podría haber obtenido por lo menos una ganancia de scalper, mientras ejecuta paradas muy ajustadas y mantiene bajo el riesgo. Por lo tanto, esta estrategia hace que para un sistema de comercio de tendencia confiable que con precisión señala los pullbacks en las tendencias fuertes, y lo más importante & # 8211; Sus cuencos, que como sabemos son los mejores puntos de entrada con tendencia.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, puede unirse a nuestro foro sobre la combinación de RSI, oscilador estocástico completo y SMA.
No comments:
Post a Comment